La compañía del ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz y de Almorchón a las minas de carbón de Belmez, levantó la estación de Delicias, en los aledaños del paseo del cual toma su nombre: el paseo de las Delicias. Su ubicación definitiva se fija, por Real Orden de julio de 1878 junto al paseo de las Delicias, próxima al Campo de Marte y al Hospital de Dementes. Se inauguró el edificio de la estación el 30 de marzo de 1880, acto presidido por los reyes de España, Alfonso XII y María Cristina.

Esta terminal se concibió desde el principio como estación definitiva, y no como provisional a diferencia de otras estaciones que han experimentado ampliaciones importantes a lo largo del tiempo. En 1906 se aprobó la reforma del vestíbulo, centralizando todos los servicios de viajeros en la nave correspondiente al primitivo patio de salida. Posteriormente, se suprimió la vía central para introducir un andén y se abrieron puertas en el testero.

Se construyó en tan sólo once meses. Se concibió desde el principio como terminal definitiva no provisionl. Desde su origen se estructuró en tres áreas definidas: mercancías, viajeros y tracción.

A lo largo de su trayectoria vital esta estación ha sido elegida en varias ocasiones como escenario cinematográfico, transformándose gracias al mundo del cine en una estación moscovita de primeros de siglo XX en la famosa producción de David Lean, Doctor Zhivago y en la de Franklin J. Schaffner, Nicolás y Alejandra. También se han rodado en sus instalaciones algunas películas españolas como Amantes del director Vicente Aranda.

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