La Santa y Pontificia Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid fue fundada en 1615, conmovidos ante la miseria que veían en las calles de Madrid , repartían comida, trasladaban al hospital a los enfermos y vestían a los necesitados que vagabundeaban por las calles, salían de noche en busca de los necesitados, a los enfermos los acogían y los llevaban a algún hospital, y a los hambrientos les daban pan y dos huevos cocidos, de ahí el nombre de la ronda nocturna, la Ronda de Pan y Huevo.

Otra de sus fundaciones fue el Colegio de Niñas Huérfanas el 30 de noviembre de 1651. Situado primero en la calle del Rubio, trasladándose en 1659 a la del Prado, permaneciendo allí hasta 1702 fecha en la que cesó su peregrinar instalándose, definitivamente en la que hasta ese momento había sido la Iglesia y el hospital de San Antonio, en un principio de los Portugueses y más tarde de los Alemanes.
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